Cuánto Tiempo Debe Backtest Un Sistema Comercial

Cuánto tiempo debe backtest un sistema me preguntan con frecuencia cuánto tiempo uno debe backtest un sistema de comercio. Aunque no hay una respuesta fácil, te daré algunas pautas. Hay algunos factores que debe tener en cuenta al determinar el período de backtesting de su sistema de comercio: Frecuencia comercial Cuántas operaciones por día hace su sistema de comercio generar No es importante cuánto tiempo atrás backtest un sistema de comercio es importante que recibe suficientes oficios para Hacer suposiciones estadísticamente válidas: Si su sistema de comercio genera tres operaciones al día, es decir, 600 operaciones al año, un año de pruebas le proporciona datos suficientes para hacer suposiciones fiables. Pero si su sistema de comercio genera sólo tres operaciones al mes, es decir, 36 operaciones al año, entonces usted debe backtest un par de años para recibir datos fiables. Contrato subyacente Usted debe considerar las características del contrato subyacente. El siguiente gráfico muestra el volumen diario promedio del e-mini SP: No tiene sentido retroceder un sistema de comercio para el e-mini SampP antes de 1999, porque se contraen simplemente no existían En mi opnion no tiene sentido retroceder un e - mini sistema de comercio antes de 2002, porque en ese momento el mercado era completamente diferente menos la liquidez y los participantes del mercado diferentes. Creo que un período de prueba confiable para el e-mini SP son los años 2002 2004. Lo que es estadísticamente válido Recientemente recibí un artículo de un doctorado en estadística. Explicó la correlación entre el tamaño de la muestra y el margen de error en la siguiente tabla. Cuanto mayor sea la muestra, menor será el margen de error, pero normalmente una fecha de muestra de 200 operaciones debería ser suficiente. Si su sistema de comercio genera suficientes operaciones, entonces usted debe utilizar 500 - 600 oficios. Thursday, January 20, 2005 Qué es un sistema de comercio robusto Qué es un sistema de comercio robusto Con las computadoras tan poderosas como son hoy en día es fácil de optimizar un sistema comercial y hacer que se vea excepcional. Sin embargo, un sistema optimizado no es un buen sistema. Simplemente porque usted es capaz de entrenar a su computadora para tener 20/20 de retrospectiva no significa que va a realizar algo así en el futuro. El principal problema con la optimización del rendimiento pasado es que los mercados cambian en el futuro. Un mercado de baja volatilidad se convierte repentinamente en un mercado de alta volatilidad. Un mercado propenso a las tendencias se convierte en un mercado sin dirección bidireccional. Un mercado que tenía alto apalancamiento tiene margen cambiado y ahora tiene un bajo nivel de apalancamiento. Un mercado regulado de repente se vuelve no regulado. La lista es interminable. Lo que tiende a suceder es que el mercado X tenderá a comenzar a actuar como mercado Y, el mercado Y tenderá a comenzar a actuar como el mercado Z, etc. Si ha perfeccionado perfectamente el sistema al mercado Z comercial, entonces estará en problemas cuando se inicie Para comerciar como mercado X Este es un problema con muchos sistemas, especialmente los sistemas de índice de acciones que tienden a ser optimizados para un mercado único o sector. A pesar de sus resultados impresionantes ocasionales, theres más que una gota de veneno en su mezcla. Contraste el escenario anterior con uno en el que el sistema ha sido diseñado para funcionar bien la mayoría de todos los mercados A a través de Z. Ahora, no importa si el mercado Z comienza a actuar como mercado Y o mercado A comienza a actuar como mercado P. Pueden Cambiar tantas veces como quieran porque el sistema ha sido diseñado para ser universalmente robusto con la mayoría de los diversos mercados Una vez más, las características del mercado puede reorganizarse innumerables veces y su sistema es como un cuchillo de ejército suizo que ha demostrado en la prueba histórica Puede tratar bien con la mayoría de todos esos escenarios. Hay unas pocas sugerencias para un sistema optimizado: Unrealistically good looking performance Sólo negocia un mercado o sector bien Usa diferentes reglas (algoritmos) para cada mercado Usa diferentes entradas para cada mercado incluso si las reglas son las mismas Usa diferentes reglas o entradas para Utiliza métodos de gestión de dinero que no incluyen la normalización del mercado (como el rendimiento de contrato único) Utiliza números estáticos para todos los mercados como un 2000 de parada o objetivo de beneficio de 5000 (algunos mercados podrían Golpear a aquellos en una hora y otros podrían tomar semanas). Esto puede parecer contradecir 3 arriba, pero no lo hace. Su multa si los mercados tienen diferentes paradas y objetivos, siempre y cuando todos ellos son dinámicamente calculados a partir del mismo algoritmo y entradas (en contraposición a un número estático predeterminado a través del tablero). Una característica importante de un sistema robusto es que debe pesar todos los mercados por igual. Las pruebas deberían haberse realizado de tal manera que se normalizara la diferencia entre los mercados. Por ejemplo, el gas natural cambia un promedio de unos pocos miles de dólares por día por contrato, sin embargo, los eurodólares cambian un promedio de unos pocos cientos de dólares al día por contrato. Necesita una manera de equilibrar y normalizar esta diferencia en las pruebas. Esto es importante porque lo que si el sistema cumple con la mayoría de las reglas no optimizadas anteriores, pero su comercio un contrato de mercado de gas natural para cada contrato Eurodollar El sistema se vería muy bien si en el pasado tenía un montón de ganadores de gas natural. Sin embargo, qué pasa si en el futuro el gas natural comienza a tener un montón de comercios perdidos y el Eurodollar comienza a tener un montón de comercios ganadores Crees que una serie de cientos de dólares de ganar las operaciones en un solo contrato Eurodollar va a ser suficiente para Compensar una serie de miles de dólares perdiendo las operaciones en un solo contrato de gas natural Si youre de comercio de 20 mercados es porque quieres diversificación. Sin embargo, si youre que negocian todos en una sola base del contrato entonces youre no realmente diversificada. Usted puede tener 50 de su cartera de contabilidad de 90 de las ganancias y pérdidas El problema es que avanzar, dependerá de mercados específicos en lugar de sólo un cierto porcentaje de los mercados (independientemente de cuáles). Su mucho más robusto no ser dependiente de ciertos mercados dentro de la cartera. Ningún mercado debe ser más significativo que cualquier otro. En resumen, un sistema robusto debe hacer lo siguiente: Comercio de una gran cartera de mercados con éxito Comercio de esa gran cartera con éxito durante un período de prueba muy largo Utilice las mismas reglas exactas para cada mercado Utilice exactamente los mismos valores de entrada para todos los mercados, incluso si las reglas son Los mismos tienen la misma lógica y los valores de entrada para iniciar las compras y las ventas Factores en los costos de transacción realistas (comisiones de deslizamiento) Ser probado de una manera en que los mercados se han normalizado para el riesgo (no un solo contrato) No usar salidas preestablecidas estáticas para todos (Es decir, 2000 stop o objetivo de beneficio de 5000 para todos los mercados, pero más bien dinámicamente computados) Después de haber hecho todo esto, otro paso sería hacer algunas pruebas de avance. Esto significa probar y desarrollar su sistema en datos hasta el año 2000 (por ejemplo). Después de que todas las pruebas se hagan ver cómo habría hecho desde el año 2000 hasta ahora. Esto ayuda a evitar muchos de los beneficios de la retrospectiva. Todas estas son cosas que hemos hecho en el desarrollo de nuestros sistemas. Otro probador de estrés excelente después de completar lo anterior es ejecutar un informe de inicio de comercio. En mi opinión, el informe de inicio de comercio le ofrece la vista tridimensional más robusta de un sistema posible. Corta tantos de los escollos en el análisis tradicional. Incluso corta a través de las tonterías involucradas en ver el rendimiento en tiempo real. Usted puede estar pensando, espere un minuto, cómo se puede argumentar con el rendimiento en tiempo real Permítanme dar un ejemplo con uno de mis sistemas - Synergy. En mayo de 2003 Synergy inició un comercio en Londres Copper. El comercio se convirtió en el comercio más exitoso del año. Si estuviera utilizando el dimensionamiento de posición, podría haber tenido en 2 o 3 (o más) de estos contratos. Por lo tanto, dos inversionistas que negocian el mismo sistema exacto con la misma cantidad exacta de dinero y las reglas exactas de la gerencia del dinero podrían tener un 25.000 o 50.000 o 75.000 (O más) en su cuenta al final de los años, y que podría haber sólo comenzó un día de diferencia Esto puede crear una tremenda confusión porque un corredores de cuentas en tiempo real podría ser muy diferente a otros corredores de cuentas en tiempo real que operan el mismo sistema. Este fenómeno también puede ser utilizado con fines falsos. Es posible que un proveedor de sistemas de cereza elegir una fecha de inicio óptimo histórico. Él puede elegir una fecha justo antes de un gran ganador (o una serie de ganadores). Esto puede hacer que parezca que el sistema necesitaba muy poco capital de partida original y que el retorno de los fondos invertidos era enorme. Básicamente financió el comercio con sus ganadores iniciales. Sin embargo, qué pasa si usted había comenzado en una fecha diferente Qué pasa si usted había comenzado en una fecha que era justo antes de una serie de perdedores Usted podría haber necesitado 2 o 3 o 4 veces el capital inicial de lo que tendría que comenzar en una fecha diferente. Por lo tanto, el rendimiento del capital invertido habría sido mucho menor, o podría haber perdido toda su inversión antes de hacer los beneficios que se muestran. El punto es que hay innumerables maneras en que las fechas de inicio pueden afectar el rendimiento, tanto en informes hipotéticos como en actuaciones reales en tiempo real. Usted necesita tener algo mucho más robusto. Cuál es la respuesta que usted pide Bueno, en mi opinión, es el informe de inicio de comercio. El Start Trade Report prueba un sistema cientos o miles de veces durante el período dado. Comienza cada prueba en una nueva fecha que coincida con una fecha que podría haber tomado un nuevo comercio. Si hubo 2000 operaciones durante un período de 10 años, entonces volverá a probar el sistema 2000 veces a partir de la fecha de cada nuevo comercio cada vez. Además, se restablece la equidad volver a la cantidad inicial inicial con cada prueba. Esto es importante porque al usar el dimensionamiento de la posición puede omitir ciertos oficios en el principio cuando el patrimonio es pequeño. No es correcto mirar los resultados de las operaciones que usted no habría tomado. A veces he visto firmas de corretaje informar sobre las operaciones de mi sistema hecho que muchos de mis clientes no habrían tomado en función del tamaño de su cuenta. Por ejemplo, un comercio de 3.500 perdiendo en un sistema donde la mayoría de los clientes habrían saltado cualesquiera comercios con riesgo sobre 2.000. El informe de inicio de comercio sabe saltar las operaciones en el momento adecuado en función de su cantidad inicial. Algunas cosas que un informe de inicio de comercio puede mostrar son: Qué porcentaje de los primeros 12 meses fueron rentables en 2000 diferentes fechas de inicio Cuál fue el rendimiento promedio del primer año cuando se promedió más de 2000 diferentes fechas de inicio Cuánto dinero necesitaba en mi cuenta si Comencé en la peor fecha posible Cuál era el tamaño medio de la cuenta que necesitaba para cambiar el sistema en 2000 diferentes períodos de inicio Cuál fue el promedio y el más que he ido en mi monto inicial inicial (Esto es diferente de la reducción máxima) incesantemente. Este informe le permite filtrar la mayor parte de la basura que se ve en los informes de rendimiento típicos. Filtra muchos de los errores al informar el rendimiento en tiempo real basándose en un tamaño de muestra limitado o en fechas y cuentas de inicio seleccionadas por cerezo. Espero que usted pueda ver que este informe es invaluable. Honestamente no sé cómo se puede cambiar cualquier sistema sin él. Usted puede ver cuánto confort y confianza esto puede construir cuando usted ha mirado un sistema en este detalle. Cuando empecé a negociar por mí mismo este es el informe que me dio una increíble tranquilidad. Era el único informe que me reconfortaba cuando había bajadas. Me permitió saber si estábamos o no en los rangos normales de la curva de la campana. También me dio una gama muy realista de resultados a esperar en el primer año de comercio. Este artículo fue aportado por Dean Hoffman, Presidente y fundador de Strategic Trading Systems Inc., así como el Presidente y fundador de Hoffman Asset Management, Inc. 17 de abril de 2016 El comercio de rotación es una especie de backtest donde se intercambian por cambiar de posición entre varios Símbolos basados ​​en su puntuación relativa en lugar de las señales tradicionales de compra / venta / corto / cobertura. Dado que no hay señales utilizadas, sólo PositionScore asignado a las cuestiones de símbolo dado. Vale la pena señalar que en caso de prueba de rotación, el campo Posiciones en la pestaña General de los ajustes de Análisis se ignora. Se utiliza solamente para los backtests regulares que utilizan señales reales de la compra / venta / short / cover. En el modo de rotación las operaciones son impulsadas por los valores de la variable PositionScore solo. En particular: mayor puntuación positiva significa mejor candidato para entrar en el comercio largo menor puntuación negativa significa mejor candidato para entrar en el comercio de corto Como puede ver la variable SIGN of PositionScore decide cada vez que es largo o corto. Por lo tanto 8211 si queremos probar el sistema sólo de larga duración en modo de prueba de back-up rotatorio, entonces deberíamos usar sólo valores positivos en la variable PositionScore. Por ejemplo 8211 si estamos negociando un sistema, que usa una tasa de cambio de 252-bar para propósitos de puntuación: Luego, para negociar sólo posiciones largas, debemos cambiar PositionScore defintion por ejemplo para: De esta manera nuestros resultados se mantendrán positivos y que efectivamente Desactivar operaciones cortas. Más información sobre el modo de rotación del backtester puede encontrarse en el manual: www. amibroker / guide / afl / enablerotationaltrading Artículos relacionados: 30 de enero de 2016 Cuando queremos desarrollar un sistema de negociación, que incluye sólo N símbolos Cada uno de los sectores, industrias u otros subgrupos de símbolos clasificados por separado, debemos construir rangos apropiados para cada una de estas categorías. Esto se puede hacer con funcionalidades de clasificación proporcionadas por la función StaticVarGenerateRanks. La fórmula presentada a continuación itera la lista de símbolos incluidos en la prueba, luego calcula las puntuaciones utilizadas para la clasificación y las escribe en variables estáticas. Los nombres de las variables estáticas se basan en el número de categoría (sectores en este ejemplo) y permiten crear rangos separados para cada sector. Nuestra prueba se debe aplicar a una lista de seguimiento, que contiene todos los símbolos que queremos incluir en nuestro código de clasificación: Ejecutar la exploración mostrará dos símbolos de alto rango para cada uno de los sectores: También podemos cambiar la definición de la variable Filtro y mostrar todos los clasificados Símbolos en su lugar. Dicha información de clasificación se puede utilizar en las reglas de prueba y de muestreo incluidas al final de la información de rango de uso de código para permitir que sólo se negocien dos símbolos de puntaje superior. Artículos relacionados: 29 de enero de 2016 Cuando vuelve a probar un sistema de comercio, a veces puede encontrar operaciones marcadas con (6) motivo de salida, mostrando, por ejemplo, Como se explica en este artículo de la Base de Conocimientos: www. amibroker / kb / 2014/09/24 / how-to-identify-which-signal - Disparadores / dicho identificador nos dice que el comercio se cerró debido a la activación de la parada de la ruina. Una parada de ruina es una parada de porcentaje fijo establecida en -99.96, por lo que se activa si su posición está perdiendo casi todos (99.96) de su valor de entrada. Casi nunca ocurre en los oficios largos, pero puede ser bastante común si su sistema de comercio coloca operaciones cortas sin ningún tipo de parada de pérdida máxima. Imagínese que corta una acción cuando su precio es 10, entonces el precio de it8217s sube a 20 (el doble del precio de entrada). Cuando usted compra para cubrir la posición que debe pagar 20 por acción, lo que significa que su pérdida en este comercio es de 10 por acción (20-10). Esto significa una pérdida de 100 (según el valor de entrada). Si usted colocó tal comercio con todo su capital usted estaría en quiebra. Es por eso que esta parada se llama 8220ruin stop8221. Lamentablemente, por la naturaleza de la venta en corto, las ganancias se limitan a 100 (cuando el precio de las acciones baja a cero), pero las pérdidas son virtualmente ilimitadas. Entonces, qué hacer para evitar las salidas por arruinar la parada La mejor idea es simplemente colocar el máximo adecuado. Stop de la pérdida en el porcentaje mucho más pequeño (por ejemplo 10 o 20) dependiendo de cuál es su tolerancia de riesgo, limitar los drawdowns y disminuir la ocasión de limpiar su cuenta abajo a cero. Si, por alguna extraña razón, desea apagar esta parada integrada, puede hacerlo usando este código: pero es altamente desalentado, porque cuando limpia su cuenta a cero (o incluso por debajo de cero) no hace Punto para ejecutar back-test más adelante. En lugar de desactivar esta función, debe colocar una parada de pérdida máxima apropiada y más estricta. Artículos relacionados: 28 de enero de 2016 Además de las paradas regulares en porcentaje o en puntos, AmiBroker permite definir el tamaño de stop como riesgo (stopModeRisk), lo que significa que sólo permitimos obtener cierto porcentaje del beneficio obtenido en un determinado comercio. La imagen que se presenta a continuación visualiza una parada de arrastre en función del riesgo utilizando un tamaño de riesgo de 35. Dado que al principio del comercio los beneficios pueden ser muy bajos (y potencialmente desencadenar salidas no deseadas), este tipo de detención es mejor utilizar con el argumento validFrom, lo que permite retrasar la activación de detención por cierto número de barras. La línea azul en la parte superior representa el más alto desde la entrada, mientras que la línea roja muestra el cálculo del nivel de parada, el área amarilla muestra las barras, donde nuestra parada se ha convertido en activo: Los niveles anteriores se calcularon con el siguiente código: 20 de enero 2016 Con el propósito de contar los oficios cerrados por parada particular, podemos referirnos a la propiedad ExitReason del objeto comercial en el backtester personalizado. La fórmula de backtest personalizada presentada a continuación itera a través de la lista de operaciones cerradas, luego cuenta los oficios, que indican la razón de salida 2, que es stop-loss. Los siguientes valores se utilizan para la indicación de la razón de salida particular: salida normal pérdida máxima parada beneficio objetivo parada arrastre final parada n-bar detención ruina (pérdida de 99,96 de valor de entrada) Artículos relacionados: 6 de octubre 2015 Hay situaciones en las que podemos necesitar Para ejecutar ciertos componentes de código sólo una vez, por ejemplo Para inicializar algunas variables estáticas antes de la ejecución de la negociación automática o realizar algunas tareas (como la clasificación) al principio de la prueba posterior o de la exploración. Las siguientes técnicas pueden ser útiles en estos casos: Cuando queremos ejecutar cierta parte del código sólo una vez después de iniciar AmiBroker, podemos usar una bandera escrita en una variable estática que indicaría si nuestra inicialización ha sido activada o no. Si queremos ejecutar cierta parte del código al principio de la ejecución de prueba en la ventana Análisis, podemos usar: Cuando se detecta el estado (8220stocknum8221) en el código, la ejecución se realiza en un solo hilo para el primer símbolo. Sólo después del procesamiento de este primer símbolo se han terminado los otros hilos se iniciará. Un ejemplo práctico que muestra el uso de esta característica se presenta en el siguiente tutorial: Artículos relacionados: 28 de septiembre de 2015 AmiBroker8217s backtester portafolio permite definir el ranking de valores y los criterios de selección mediante la variable PositionScore. Esto se explica en detalle en el siguiente capítulo tutorial: Si PositionScore no está definido o tiene el mismo valor para dos o más símbolos, entonces AmiBroker usará las siguientes reglas: la transacción con mayor PositionSize es preferida 8211 el método de comparación depende de la posición Sizing utilizado en nuestro código: Si usamos SetPositionSize (value, spsValue) 8211 entonces se compara el valor. Si usamos SetPositionSize (shares, spsShares) 8211 entonces el número de acciones se utiliza para la comparación. Si usamos SetPositionSize (perc, spsPercentOfEquity) 8211 entonces la equidad es importante. Orden alfabético de operaciones largas en lugar de operaciones cortas, si ambas ocurren al mismo tiempo para el mismo símbolo. Artículos relacionados: 27 de septiembre de 2015 Este artículo de la Base de Datos de Conocimientos: www. amibroker / kb / 2014/09/26 / closing-trades-in-delisted-symbols / explica cómo cerrar operaciones en símbolos eliminados en el backtest regular (para evitar la exclusión de la lista Acciones en la lista comercial y tener nuestro límite de símbolo máximo afectado por esas posiciones). En la prueba de rotación, sin embargo, no podemos utilizar Sell variable, porque las operaciones son impulsadas por symbols8217 ranking por los valores de PositionScore. Por lo tanto, tendríamos que asignar cero a la variable PositionScore para las barras de salida respectivamente 8211 esto forzará la salida de cualquier posición mantenida en stock dado. Tenga en cuenta que estamos ajustando el último índice de barras en caso de que los retrasos comerciales se ajusten en los ajustes. Al igual que en la prueba regular, también podemos usar información de DelistingDate si la tenemos importada en la ventana Symbol - Information. Artículos relacionados: NOTA: Los códigos presentados a continuación son sólo para datos intradía. El escenario es el siguiente: somos comerciantes intradía y queremos limitar el número de operaciones realizadas por día por símbolo. Para simular tal escenario en un backtest, necesitamos contar las señales y eliminarlas en consecuencia después de llegar a nuestro límite. Hay varios métodos para hacerlo y la elección depende de las señales que genera nuestro sistema. Si nuestras señales comerciales vienen en una secuencia como Comprar-Vender-Comprar-Vender (sin señales repetidas entre), entonces podríamos contar señales de COMPRAR desde el comienzo del día y permitir el primer N de estas señales, donde N es el número De los oficios que permitimos. Esto puede lograrse con la función Sum: Si las señales del mismo tipo pueden repetirse y ocurrir por ejemplo en secuencia como Buy-Buy-Buy-Sell, antes de contar las señales de entrada primero necesitaríamos eliminar las redundantes. Esto puede lograrse con la llamada de función Equity (1), que eliminará las señales repetidas de la manera en que el backtestter las manejaría: Cuando nuestro sistema de trading usa reglas de negociación complejas para que don8217t no conozca el orden de las señales, podemos usar un loop para procesar señales y Cuenta operaciones Artículos relacionados: 12 de febrero de 2015 Cuando ejecutamos la prueba de cartera y usamos el procedimiento de backtesting por defecto 8211 en cada barra AmiBroker primero procesará las señales de salida, luego usará señales de entrada para abrir nuevas operaciones. Sin embargo, puede haber algunas estrategias en las que este enfoque puede no ser suficiente. Por ejemplo 8211 si simulamos entradas con precio límite (por lo que ocurren en algún lugar a mitad del día), pero sale en Cerrar 8211 entonces si no usamos ningún préstamo de margen, los fondos de las señales de salida solo se pueden usar en días posteriores . Dado que los precios de transacción (BuyPrice, SellPrice, ShortPrice, CoverPrice arrays) don8217t llevan toda la información de tiempo, pero sólo la información sobre el nivel de precios para el comercio dado 8211 entonces tenemos que retrasar la liberación de los fondos en un día para obtener resultados correctos. Esto se puede hacer con el siguiente comando: El efectivo no liquidado se informa en el registro detallado: Tenemos que recordar que esta opción funciona en días (no en barras) y puede ser mejor usarlo con backtestRegularRaw en lugar de backtestRegular, de lo contrario algunos oficios No se puede introducir porque los fondos no se liquidan inmediatamente 8211 por lo que puede ser necesario para poder entrar no en las señales de compra primero pero subsiguiente (todo dependería realmente de las reglas de comercio en particular) 8211 el comportamiento de backtestRegular modo y el procesamiento de señales sin procesar se explica Aquí: www. amibroker / guide / hportfolio Artículos relacionados: Archivos de la etiqueta: el comercio cuánto tiempo debe ser un backtest BACKTESTING puede ser el procedimiento para la detección de la compra y venta de la técnica en los ciclos anteriores. En lugar de utilizar un método con respecto al calendario futuro, que podría considerar muchos años, el inversor puede realizar la simulación asociada con su compra y venta técnica sobre la información previa adecuada para poder evaluar la utilidad real. Haga clic aquí para descargar una nueva herramienta de comercio y estrategia GRATIS La mayoría de los métodos de análisis técnico tienden a ser examinados con esta estrategia en particular. Siempre que retroceda el concepto, los resultados logrados tienden a ser extremadamente determinado por las acciones reales del período de tiempo examinado. El backtesting del concepto presume que lo que sucede anteriormente puede ocurrir más adelante, cuya presunción puede causar posibles peligros para esa técnica. Por ejemplo, el estado que necesita para comprobar un método en consonancia con la idea de que IPOs Web ofuscar el mercado entero. Debe haber sido para probar esta táctica a lo largo del crecimiento puntocom muchos años en el pasado debido 90s, la técnica real podría eclipsar el mercado considerablemente. Sin embargo, el uso de la misma técnica después de la burbuja abierta podría conducir a resultados deprimentes. Debido a que a menudo escuchará: 8220past rendimiento general doesn8217t siempre asegurar a largo plazo returns8221. Indicadores, EAs, Estrategias Búsquedas recientes Recent Posts Archivos Algunas otras categorías buscadasHow lejano es ideal para backtesting Inscrito en enero de 2011 Status: Member 70 Posts Sólo interesado en hacer una encuesta, hay sin duda muchos sistemas Por ahí y yo soy uno de los muchos que realmente probado muchos cambiado muchos sistemas y desperdició mucho tiempo en el sistema de salto hasta que finalmente encontró un sistema que es adecuado para mí que puedo construir beneficios consistentes con. I desperdiciado creo que demasiado tiempo para encontrar sistemas de prueba y aprenderlos. Así que soy apenas curioso si hay un backtest manual de 1 o 2 años para ver el potencial del sistema primero antes de intentar el sistema será él mejor para los nuevos comerciantes Idealmente usted debe mirar 10.000 comercios. Ése es el número de veces que un sistema necesita ser probado para que sea estadísticamente significativo. Sin embargo, eso no significa que usted tiene que hacerlo que muchas veces para garantizar su estabilidad. Yo sugeriría sin embargo que usted lo mira en términos de número de oficios en lugar de número de años. Hace mucho más sentido de esa manera. Interesado de donde viene el número 10000. Por lo que sé, el número exacto depende del tipo de información que se recopila y de su grado de variabilidad. A menudo hay una gran cantidad de supuestos subyacentes en los cálculos, como una tasa de error aceptable. Mi conjetura es que usted necesita bastante para asegurar que todas las condiciones de mercado han sido probadas adecuadamente y todas las eventualidades importantes examinadas. Por ejemplo, si su sistema tiene algún elemento de martingala entonces usted necesita tener suficientes ofertas para asegurarse de que la peor situación ha ocurrido varias veces. No olvides que el mercado es dinámico. Si vuelve a probarlo, usted asume su constante para esa cantidad de tiempo. Prefiero poner más peso-edad en lo que funciona estos meses que encontrar sistemas fósiles que dejó de funcionar. Yo estaría intrigado para ver su investigación o artículos académicos sobre por qué el mercado es dinámico y en qué casos. O mejor aún, si tiene alguna investigación sobre cuándo el mercado no es constante, me alegraría si pudiera mostrarme. Es fácil decir algo, pero es necesario respaldarlo mediante una investigación exhaustiva, como en cualquier otra ciencia. Lo mismo sucedió cuando la gente creyó que la tierra es plana, cuando en realidad esto nunca ha sido probado, hasta que finalmente se demostró que la tierra es redondeada. Yo estaría intrigado para ver su investigación o artículos académicos sobre por qué el mercado es dinámico y en qué casos. O mejor aún, si tiene alguna investigación sobre cuándo el mercado no es constante, me alegraría si pudiera mostrarme. Es fácil decir algo, pero es necesario respaldarlo mediante una investigación exhaustiva, como en cualquier otra ciencia. Lo mismo sucedió cuando la gente creyó que la tierra es plana, cuando en realidad esto nunca ha sido probado, hasta que finalmente se demostró que la tierra es redondeada. Digo su dinámica porque cuando suficientes ppl se dan cuenta de que un determinado sistema funciona, deja de funcionar, cambia. Si realmente necesita probar, no hay ninguno. Pero los comerciantes experimentados saben lo que estoy refiriendo, pg 193 Market Wizards (The Ultimate trading system). Supongo que o bien no hacen los sistemas, o el suyo havent obtener obsoletos todavía. Nada personal, pero ese era el punto que estaba tratando de hacer en este post www. forexfactory / showthre. 46post4436846. Pero su respuesta en ese momento parece implicar que el mercado puede cambiar lo suficiente como para invalidar todo ese comportamiento. Un tema ligeramente diferente que conozco, ya que la discusión fue acerca de los marcos de tiempo, por lo que puede haber nublado el problema. La verdadera pregunta es cuáles son los aspectos que nunca cambian y por lo tanto se puede utilizar para producir beneficios consistentes. La mayoría de los sistemas sólo funcionan temporalmente. Averiguar qué sistemas funcionan durante décadas es lo que estoy investigando sobre una base constante. Y para eso, 600 operaciones en un plazo de 1 minuto está lejos de ser suficiente. No mostrará cómo este sistema realiza a largo plazo. Usted todavía necesita grandes cambios económicos en sus datos comerciales, y eso sólo viene de años o décadas de datos. De lo contrario, nunca se sabe si es sólo una ineficiencia temporal / suerte o una ineficiencia del mercado real que ha trabajado en los últimos años y es probable que continúe trabajando durante años para venir. Me preguntan frecuentemente cuánto tiempo uno debe backtest un sistema comercial. Aunque no hay una respuesta fácil, te daré algunas pautas. Hay algunos factores que usted necesita considerar al determinar el período para backtesting su sistema de comercio: Frecuencia de comercio Cuántas operaciones por día hace su sistema de comercio de generar Itrsquos no es importante cuánto tiempo backtest un sistema de comercio itrsquos importante que recibe suficientes oficios para Hacer suposiciones estadísticamente válidas: Si su sistema de comercio genera tres operaciones al día, es decir, 600 operaciones al año, un año de pruebas le proporciona datos suficientes para hacer suposiciones fiables. Pero si su sistema de comercio genera sólo tres operaciones al mes, es decir, 36 operaciones al año, entonces usted debe backtest un par de años para recibir datos fiables. Contrato subyacente Usted debe considerar las características del contrato subyacente. La siguiente tabla muestra el volumen diario promedio de la e-mini SampP: No tiene sentido retroprobar un sistema de comercio para el e-mini SampP antes de 1999, porque el contrato simplemente no existía En mi opnion no tiene sentido retroceder un e - mini sistema de comercio antes de 2002 porque en ese momento el mercado era completamente diferente menos liquidez y los participantes del mercado diferente. Creo que un período de prueba fiable para el e-mini SampP son los años 2002 ndash 2004. Lo que es quotstatistically validquot Recientemente recibí un artículo de un doctorado en statiscs. Explicó la correlación entre el tamaño de la muestra y el quotmargin del error en la tabla abajo. Cuanto mayor sea la muestra, menor será el margen de error, pero normalmente una fecha de muestra de 200 operaciones debería ser suficiente. Si su sistema de comercio genera suficientes operaciones, entonces usted debe utilizar 500 - 600 oficios.